■gitのダウンロード
http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list
から最新版をダウンロード
-previewとか付いてたりするが気にしない。
■インストール

コマンドプロンプトで使うので
Run Git from the Windows Command Prompt
を選択。

WindowsのSSH接続にはPuTTYを使うので、Use PLinkを選択。
plink.exeまでのパスを選択する。
gitで管理しているRailsをCapistranoでデプロイする際に、Windowsのログイン名@ホストのパスワードを
WindowsLoginName@remote.host.address's password:
のように執拗に求められ、Permission deniedで蹴られて散々な目にあったのは、おそらく以前インストールした際にUse OpenSSHを選択していたためだと思われる。

Choosing CR/LF behaviorではUse Windows style line endings
を選択。
あとはNextで進めて行けば完了する。
参考リンク:msysGitでWindowsからGitを使う − @IT
Windowsでコミットするさいに改行コードがCRLFはLFと置換されてしまいまのを無効にするには、以下のコマンドなどを実行。
git config --system core.autocrlf false
もしくは
git config --system --unset-all core.autocrlf